現時点（2019/9/9現在）では、UbuntuまたはDebianのみサポート。CentOSはexperimentalが提供されているっぽいですが試してません。
※参考：http://dokku.viewdocs.io/dokku/getting-started/installation/

wget https://raw.githubusercontent.com/dokku/dokku/v0.18.3/bootstrap.sh
sudo DOKKU_TAG=v0.18.3 bash bootstrap.sh

ブラウザからサーバにアクセスするとDokku Setup画面が表示されるので、SSHキーを入力し「Finish Setup」を押下します。
※登録した鍵は/home/dokku/.ssh/authorized_keyに登録されます。

1. Public SSH Keys
   • gitコマンドにコマンドに使用するSSH公開鍵。
2. Hostname
   • ドメイン名。
3. Use Virtualhost naming for apps
   • アプリケーション名をサブドメインにする場合はチェック。「http://<app-name>.<domain>」の形式でアクセス可能。

正しくインストールされたか確認するため、the Heroku Ruby on Rails "Getting Started" app.を使用して動作確認します。

# アプリケーション作成
dokku apps:create ruby-getting-started
 
# postgres pluginのインストール（root権限が必要）
sudo dokku plugin:install https://github.com/dokku/dokku-postgres.git
 
# postgresデータベース作成。（名前：railsdatabase）
dokku postgres:create railsdatabase
 
# 作成したデータベースとアプリケーションをリンク
dokku postgres:link railsdatabase ruby-getting-started

# クローン取得
git clone https://github.com/heroku/ruby-getting-started.git
 
# remoteに追加し、push（dokku.meは自分のドメインに読み替える）
cd ruby-getting-started
git remote add dokku dokku@dokku.me:ruby-getting-started
git push dokku master

pushすると自動的にビルドし、デプロイされます。
デプロイ完了後にブラウザからアプリケーションのURLを開き、以下の画面が表示されると確認完了になります。